وین ریت در بازار‌های مالی چیست؟

1402/01/04

وین ریت چیست

در دنیای تحلیلگر ها (traders) ، اصطلاحات متعددی وجود دارد و برای شما به عنوان یک سرمایه گذار یا تحلیلگر بازار مالی نیاز است که آن ها را بشناسید. آشنا نبودن و عدم توجه به این مفاهیم از سودآوری شما کم خواهد کرد. سیچک نیز در کارنامه تحلیلگران خود از این اصطلاحات بازار مالی استفاده کرده است.

در این مطلب قصد معرفی وین‌ریت (winrate) و فرمول محاسبه آن را داریم که اگر به آن توجه نکنید نمی توانید سودآوری خود را بهینه کرده و یا حتی به سود پایدار برسید.

ویدئو: وین‌ریت چیست؟

 

وین‌ریت (winrate) چیست؟

وین‌ریت (Win Rate) یا درصد موفقیت، به معنی این است که چند درصد از معاملات تحلیلگر (trader) منجر به سود شده است.

به طور مثال، فرض کنید وین‌ریت استراتژی معاملاتی یک تحلیلگر ، 80 درصد است؛ این یعنی به طور میانگین از هر 100 معامله‌ای که با این استراتژی انجام می‌شود، 80 مورد از آن‌ها منجر به سود(یا سر به سر) و 20 مورد از آن‌ها منجر به ضرر است.

فرمول وین‌ریت به صورت زیر است:

فرمول محاسبه وین‌ریت

برای محاسبه وین‌ریت کافی است نسبت معاملات برنده به کل معاملات را بر حسب درصد محاسبه کنید. یعنی:
فرمول محسابه وین ریت

100 × (تعداد کل معاملات/تعداد معاملاتی که سودده بوده‌اند) = Win Rate

وین‌ریت به چه مواردی وابسته است؟

وین‌ریت یا نرخ برد به روانشناسی معامله و استراتژی معاملاتی وابسته است.

زمانی که شما یک استراتژی به خصوص را انتخاب می‌کنید، اولین موردی که باید در نظر بگیرید، وین‌ریت آن است.

برای مثال فرض کنید استراتژی شما طوری تنظیم شده است که در انتهای یک روند، خلاف جهت روند به شما سیگنال ورود می‌دهد.

زمانی که شما خلاف جهت روند وارد معامله می‌شوید، احتمال ضرر در معامله ‌شما بیشتر از سود است، مگر اینکه این استراتژی نقاط مطمئن زیادی داشته باشد.

در واقع میزان برد یک استراتژی، به نقطه ورود معامله بستگی دارد.

فرض کنید در گذشتهٔ بازار جست و جو کرده‌ایم و 100 موقعیت معاملاتی که از نظر این استراتژی نقطه مناسبی برای ورود هستند پیدا کرده‌ایم.

چطور وین‌ریت یک استراتژی را تست کنیم؟

  • بک تست بگیرید

برای این موضوع کافی است در گذشته بازار، مثلا 100 مورد که استراتژی شما سیگنال صادر کرده را پیدا کنید.

سپس از این 100 مورد بررسی کنید چند مورد با سود بسته شده، از این طریق میتوانید وین‌ریت استراتژی را محاسبه کنید.

  • متمم تست بگیرید

تست متمم روش جالبی است . برای این تست لازم است شما مدتی در لایو بازار استرتژی را تست کنید، بدین صورت که اگر استراتژی به عنوان مثال به شما سیگنال خرید بیتکوین روی قیمت 20.000 با حد سود 40.000 و حد ضرر 15.000 داد. شما معامله آن را معامله فروش فرض کنید که نقطه ورود آن 20.000 حد سود آن 15.000 و حد ضرر آن 40.000 است .

اگر بعد از مثلا 100 بار تست وین‌ریت شما بالا باشد یعنی وین‌ریت اصلی استرتژی پایین است!!!

وین‌ریت ایده آل چقدر است؟

همانطور که ذکر شد، وین‌ریت خیلی به استراتژی و روانشاسی معاملاتی شما بستگی دارد.

به صورت کلی وین‌ریت بالای 50 مناسب است اما وین‌ریت به تنهایی نشانه سودآوری نیست!!

وین‌ریت در کنار ریسک به ریوارد است که معنا پیدا کرده و سودآوری شما را مشخص می کند.

به عنوان مثال اگر وین‌ریت شما 60 باشد اما ریسک به ریوارد شما 0.5 باشد شما در 10 معامله 4 معامله ضرر میکنید .

اگر فرض کنیم در هر معامله 100 دلار وسط می گذارید  طی 4 ضرر 400 دلار ضرر میکنید .

از 10 معامله 6 معامله موفق خواهد بود که در مثال ما با ریسک به ریوارد 0.5 هر معامله برای شما 50 دلار سود خواهد داشت.

50 * 6 = 300 دلار

یعنی میزان ضرر شما بیشتر از سودتان است با اینکه وین‌ریت شما بالا بود.

اگر شما انتهای روند ها معاملات خلاف روند باز میکنید احتمالا وین‌ریت شما پایین است اما ریسک به ریوارد شما بالاست.

saaaaaaaaalaaaaaaaaaam

اگر شما ابتدای روند (موج 3) وارد معاملات در جهت روند می شوید قطعا وین‌ریت شما بالاست اما به نسبت ریسک به ریوارد شما پایین تر است.

توجه کنید که اگر میزان ریسک به ریوارد ، یک است بهتر است که معاملات شما حداقل دارای وین‌ریت 60 درصد باشد.

حال اگر ریسک به ریوارد شما، حداقل یک به دو باشد، یعنی برای مثال اگر در هر معامله 20 دلار ریسک می‌کنید، سود شما حداقل 40 دلار باشد، وین‌ریت شما، می‌تواند تا 40 درصد نیز کاهش یابد.

رابطه ریسک به ریوارد و وین‌ریت

وین‌ریت و ریسک به ریوارد رابطه عکس دارند.

هرچقدر وین‌ریت شما بالا باشد قطعا ریسک به ریوارد شما کمتر است زیرا حد سود شما به نقطه ورود نزدیک تر است که احتمالا برد آن بالاست.

از طرفی با بزرگ کردن حد سود و افزایش ریسک به ریوارد، وین‌ریت شما کاهش خواهد یافت.

طبیعی است که با دور کردن حد سود احتمال رسیدن قیمت به آن کمتر خواهد شد.

تمامی تحلیلگران بازار مالی سعی دارند وین‌ریت خود را حوالی 70 نگهدارند و همزمان ریسک به ریوارد خود را بیشتر کنند.

راهکار‌های افزایش وین‌ریت ؟

برای بالا بردن وین‌ریت بایستی استراتژی خود را مرتبط آپدیت و بهبود ببخشید، یکی از بهترین روش های بالا بردن وین‌ریت ژورنال نویسی می باشد. در یک مقاله با عنوان «بهترین نرم افزار ژورنال نویسی ترید » بهترین روش ژورنال نویسی را آموزش داده ایم.

جمع بندی

در این مقاله با وین‌ریت اشنا شدید. وین‌ریت فاکتور مهی است که اهمیت خود را کنار ریسک به ریوارد و شاخص سودآوری نشان می دهد.

در مقالات دیگری راجب ریسک به ریوارد و شاخص سود آوری صحبت کرده ایم.

سوالات متداول

وین‌ریت چیست؟

وین‌ریت یعنی درصد معاملات برنده به نسبت کل معاملات در یک دوره معاملاتی

آیا استراتژی با وین‌ریت 100 درصد داریم؟

روی کاغذ بله، اما به یاد داشته باشید وین‌ریت با ریسک به ریوارد رابطه عکس دارند، پس اگر یک استراتژی وین‌ریت بالایی داشته باشد قطعا سود ایده آلی ندارد! پیشنهاد میکنیم به دنبال وین‌ریت معقول باشید. 

نظرات کاربران

ایمیل

نام

پیام شما

کپچا

کامنتی وجود ندارد

شما بحث را شروع کنید