وین ریت چیست؟ + فرمول محاسبه + ویدئو

در دنیای تحلیلگر ها (traders) ، اصطلاحات متعددی وجود دارد و برای شما به عنوان یک سرمایه گذار یا تحلیلگر بازار مالی نیاز است که آن ها را بشناسید. آشنا نبودن و عدم توجه به این مفاهیم از سودآوری شما کم خواهد کرد. سیچک نیز در کارنامه تحلیلگران خود از این اصطلاحات بازار مالی استفاده کرده است.

در این مطلب قصد معرفی وین ریت (winrate) و فرمول محاسبه آن را داریم که اگر به آن توجه نکنید نمی توانید سودآوری خود را بهینه کرده و یا حتی به سود پایدار برسید.

ویدئو معرفی وین ریت

وین ریت (winrate) چیست؟

وین ریت (Win Rate) یا درصد موفقیت، به معنی این است که چند درصد از معاملات تحلیلگر (trader) منجر به سود شده است.

به طور مثال، فرض کنید وین ریت استراتژی معاملاتی یک تحلیلگر ، 80 درصد است؛ این یعنی به طور میانگین از هر 100 معامله‌ای که با این استراتژی انجام می‌شود، 80 مورد از آن‌ها منجر به سود(یا سر به سر) و 20 مورد از آن‌ها منجر به ضرر است.

فرمول وین ریت به صورت زیر است:

فرمول محاسبه وین ریت

برای محسابه وین ریت کافی است نسبت معاملات برنده به کل معاملات را بر حسب درصد محاسبه کنید. یعنی:
فرمول محسابه وین ریت

100 × (تعداد کل معاملات/تعداد معاملاتی که سودده بوده‌اند) = Win Rate

وین ریت به چه مواردی وابسته است؟

وین ریت یا نرخ برد به روانشناسی معامله و استراتژی معاملاتی وابسته است.

زمانی که شما یک استراتژی به خصوص را انتخاب می‌کنید، اولین موردی که باید در نظر بگیرید، وین ریت آن است.

برای مثال فرض کنید استراتژی شما طوری تنظیم شده است که در انتهای یک روند، خلاف جهت روند به شما سیگنال ورود می‌دهد.

زمانی که شما خلاف جهت روند وارد معامله می‌شوید، احتمال ضرر در معامله ‌شما بیشتر از سود است، مگر اینکه این استراتژی نقاط مطمئن زیادی داشته باشد.

در واقع میزان برد یک استراتژی، به نقطه ورود معامله بستگی دارد.

فرض کنید در گذشتهٔ بازار جست و جو کرده‌ایم و 100 موقعیت معاملاتی که از نظر این استراتژی نقطه مناسبی برای ورود هستند پیدا کرده‌ایم.

چطور وین ریت یک استراتژی را تست کنیم؟

بک تست

برای این موضوع کافی است در گذشته بازار، مثلا 100 مورد که استراتژی شما سیگنال صادر کرده را پیدا کنید.

سپس از این 100 مورد بررسی کنید چند مورد با سود بسته شده، از این طریق میتوانید وین ریت استراتژی را محاسبه کنید.

متمم تست

تست متمم روش جالبی است . برای این تست لازم است شما مدتی در لایو بازار استرتژی را تست کنید، بدین صورت که اگر استراتژی به عنوان مثال به شما سیگنال خرید بیتکوین روی قیمت 20.000 با حد سود 40.000 و حد ضرر 15.000 داد. شما معامله آن را معامله فروش فرض کنید که نقطه ورود آن 20.000 حد سود آن 15.000 و حد ضرر آن 40.000 است .

اگر بعد از مثلا 100 بار تست وین ریت شما بالا باشد یعنی وین ریت اصلی استرتژی پایین است!!!

وین ریت ایده آل چند است؟

همانطور که ذکر شد، وین ریت خیلی به استراتژی و روانشاسی معاملاتی شما بستگی دارد.

به صورت کلی وین ریت بالای 50 مناسب است اما وین ریت به تنهایی نشانه سودآوری نیست!!

وین ریت در کنار ریسک به ریوارد است که معنا پیدا کرده و سودآوری شما را مشخص می کند.

به عنوان مثال اگر وین ریت شما 60 باشد اما ریسک به ریوارد شما 0.5 باشد شما در 10 معامله 4 معامله ضرر میکنید .

اگر فرض کنیم در هر معامله 100 دلار وسط می گذارید طی 4 ضرر 400 دلار ضرر میکنید .

از 10 معامله 6 معامله موفق خواهد بود که در مثال ما با ریسک به ریوارد 0.5 هر معامله برای شما 50 دلار سود خواهد داشت.

50 * 6 = 300 دلار

یعنی میزان ضرر شما بیشتر از سودتان است با اینکه وین ریت شما بالا بود.

اگر شما انتهای روند ها معاملات خلاف روند باز میکنید احتمالا وین ریت شما پایین است اما ریسک به ریوارد شما بالاست.

اگر شما ابتدای روند (موج 3) وارد معاملات در جهت روند می شوید قطعا وین ریت شما بالاست اما به نسبت ریسک به ریوارد شما پایین تر است.

توجه کنید که اگر میزان ریسک به ریوارد ، یک است بهتر است که معاملات شما حداقل دارای وین ریت 60 درصد باشد.

حال اگر ریسک به ریوارد شما، حداقل یک به دو باشد، یعنی برای مثال اگر در هر معامله 20 دلار ریسک می‌کنید، سود شما حداقل 40 دلار باشد، وین ریت شما، می‌تواند تا 40 درصد نیز کاهش یابد.

رابطه ریسک به ریوارد وین ریت

وین ریت و ریسک به ریوارد رابطه عکس دارند.

هرچقدر وین ریت شما بالا باشد قطعا ریسک به ریوارد شما کمتر است زیرا حد سود شما به نقطه ورود نزدیک تر است که احتمالا برد آن بالاست.

از طرفی با بزرگ کردن حد سود و افزایش ریسک به ریوارد، وین ریت شما کاهش خواهد یافت.

طبیعی است که با دور کردن حد سود احتمال رسیدن قیمت به آن کمتر خواهد شد.

تمامی تحلیلگران بازار مالی سعی دارند وین ریت خود را حوالی 70 نگهدارند و همزمان ریسک به ریوارد خود را بیشتر کنند.

چطور وین ریت خود را بالا ببریم؟

برای بالا بردن وین ریت بایستی استراتژی خود را مرتبط آپدیت و بهبود ببخشید، یکی از بهترین روش های بالا بردن وین ریت ژورنال نویسی می باشد. در یک مقاله با عنوان «بهترین نرم افزار ژورنال نویسی ترید » بهترین روش ژورنال نویسی را آموزش داده ایم.

جمع بندی

در این مقاله با وین ریت اشنا شدید. وین ریت فاکتور مهی است که اهمیت خود را کنار ریسک به ریوارد و شاخص سودآوری نشان می دهد.

در مقالات دیگری راجب ریسک به ریوارد و شاخص سود آوری صحبت کرده ایم.

سوالات متداول